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Shadow Moon viene rilasciato di prigione, dopo aver scontato una condanna di tre anni per una rapina in un casinò, con alcuni giorni di anticipo a causa dell'improvvisa morte dell'amatissima moglie Laura, venuta a mancare in un incidente d'auto.

Sul volo verso casa continua ad avere delle strane e inspiegabili visioni, già avute durante gli ultimi giorni di detenzione. Shadow si ritrova seduto accanto a un misterioso uomo di mezza età che si presenta come Mr. Wednesday, il quale si dimostra fin troppo informato sulle sue vicissitudini passate e presenti.

L'enigmatico Mr. Wednesday gli propone di lavorare per lui come guardia del corpo in cambio di un lauto compenso e, dopo una serie di eventi, Shadow accetta: questa collaborazione, tuttavia, lo porterà a rivalutare tutto ciò in cui credeva (o meglio, non credeva), trasportandolo in un mondo in cui miti, leggende e dèi sono più reali della realtà stessa.